„Sadness Sets Me Free” to dwudziesty piąty album, który wydał w swojej 35-letniej karierze – indywidualnie, we współpracy i jako członek różnych zespołów. Album został nagrany na przedmieściach Paryża w La Frette Studios, w pomieszczeniu mieszczącym się w XIX-wiecznym domu. Sesja trwała zaledwie trzy dni. Chórki dodała Kate Stables z This Is The Kit, a całość została zmiksowana w Marsylii i Cardiff.
